Stat arb forex broker

Não seja enganado pelo nome extravagante - Arbitragem estatística é uma maneira simples de lucrar com StreetAuthority. Cada profissão tem suas palavras de buzz para criar a ilusão de que as coisas são mais complexas do que realmente são. Tudo, desde os Latinterms usados ​​pelos médicos até a tagarelice de gearheads falando sobre o último motor de carro, conceitos simples são muitas vezes revestidos em termos de som complicado. Os profissionais investidores não são diferentes em seu uso de uma nomenclatura complicada para descrever coisas e idéias simples.160 Eu sei que fiquei intimidado quando ouvi pela primeira vez a questão estatística. Para mim, parecia que eu precisaria de um Ph. D. matemática. Ou pelo menos uma compreensão avançada da teoria estatística para descobrir o que significava. Não sendo uma pessoa de matemática avançada, tive a sorte de ter tido um mentor de negociação que me explicou pacientemente o que é arbitragem estatística e como usá-lo lucrativamente.160 Desde que fui informado sobre essa técnica de negociação única e lucrativa, usei Em uma variedade de condições de mercado para capturar lucros que de outra forma não estariam disponíveis. Este métodos não para todos, mas se você é um investidor ativo que está procurando truques adicionais do comércio, a arbitragem estatística pode ser apenas o bilhete. O que é estatística Arbitrage Simplyput. A arbitragem estatística é um termo extravagante para a negociação de pares, que é a compra ou venda de um par de ações baseadas em seu relacionamento com o outro.160 Muitas vezes, o preço de mercado das empresas do mesmo setor ou tipo de negócio segue-se muito de perto. Um comerciante de par observa a relação entre duas ações e compra ou vende sempre que a relação fica fora de sincronia, agindo na suposição de que a correlação histórica é provável que continue.160 É um método infalível Não, mas fornece uma outra tática em seu Investing toolbox.160 É mais fácil entender este conceito com uma ilustração. O gráfico a seguir mostra a relação entre Coca-Cola (KO) e Pepsico (PEP). Talvez o par de ações mais popular para arbitragem estatística. Observe quão intimamente as duas ações se seguem até perto do final de maio. Neste momento, Pepsico cai fora de sincronia com a Coca-Cola, caindo como Coca-Cola permanece estável e começa a subir. Os comerciantes de arbitragem estatística comprariam o estoque da Pepsico assim que a divergência for reconhecida.160 Como você pode ver, o par rapidamente voltou a se sincronizar, proporcionando uma oportunidade de aproveitamento para comerciantes de arbitragem estatística. Existem várias maneiras pelas quais isso pode ser abordado.160 Por exemplo, digamos que a Coca-Cola começou a subir mais rapidamente do que a Pepsico. Savvy comerciantes de arbitragem estatística seria curto Coca-Colashares na expectativa de seu preço caindo para trás na correlação histórica.160 Além disso, a idéia não é apenas limitado a duas ações. A mesma idéia pode ser aplicada a grupos de três ou mais nomes correlacionados. No entanto, um software especial é muitas vezes empregado para gerenciar a arbitragem estatística de múltiplas questões.160 Como você pode ver, o Target saiu do intervalo de correlação histórica no gráfico. Os investidores investidos no par seriam alvo curto, segurando até que a correlação histórica voltasse em sincronia. É importante lembrar que nem sempre seus nomes óbvios apresentam correlações suficientes para par-trade. Um exemplo disto é a relação entre Citibank (C) e Harley-Davidson (HOG). Além da negociação na mesma bolsa, não consigo imaginar por que duas empresas que são tão diversas seriam correlacionadas tão de perto. A razão pode ter algo a ver com o fato de que os consumidores podem pedir dinheiro emprestado para comprar motocicletas Harley-Davidson, mas isso é apenas uma suposição.160 Riscos a considerar: Embora os pares de ações estreitamente correlacionados geralmente voltem a sincronizar-se uns com os outros depois de divergentes, Nenhuma regra que diz que isso tem que acontecer. Pares de ações podem ficar fora de sincronia por um período de tempo substancial, dependendo das circunstâncias subjacentes. Utilize sempre os batentes eo tamanho da posição correctamente. Ação para Take - gt Começar a traçar os pares comuns como Coca Cola e Pepsico, General Motors (GM) e Ford (F). E outras empresas estreitamente relacionadas. Além disso, experimente encontrar pares correlacionados simplesmente traçando uma variedade de pares de estoques. Embora eu goste de usar gráficos diários, correlações negociáveis ​​podem ser encontradas em todos os prazos. Profissionais comerciantes costumam usar software, ao invés de gráficos visuais, para encontrar pares históricos mostrando uma aberração estatística uns dos outros. Algumas plataformas de negociação têm essa capacidade integrada, mas este tipo de software está prontamente disponível. Copyright 2001-2017 StreetAuthority, LLC. All Rights Reserved. FX statistics arbitrage Associação Revoked Juntou-se em Jul 2007 427 Mensagens Yay my 100.00000000000000000000000th post im apenas olhando ao redor se isso é viável. Estou lendo alguns stat arb no mercado de ações. Basicamente encontrando pares altamente correlacionados, de acordo com a teoria de arbitragem de preços semelhantes devem ter os mesmos preços no mercado, e quaisquer desvios de outro vai cair para o mesmo preço. Assim que nós exploramos este. Mas observe, arb arbitrária não é mesmo arb onde há lucro sem risco. Stat arb simplesmente gira em torno da idéia de que os preços de títulos similares / instrumento deve ser o mesmo, ou reverter para ele se diferente em algum ponto. Há muitos riscos envolvidos, no entanto a sua atractividade reside na natureza neutra do mercado da estratégia. No entanto, eu sei que os pares de moeda no mercado FX pode variar de vez em quando, dependendo do prazo. Como os pares jpy, eles parecem ser fortemente correlacionados uns dos outros, pelo menos, em períodos de tempo mais curtos (há uma lista inteira de tabela de correlação no livro Kathy Liens não pode lembrar em todos, mas mostra que a correlação muda drasticamente de - para em vários períodos de tempo ). Também, arb de estatísticas em pares de moedas seria um pouco mais de um releif como você não tem 5000 ações e 17 milhões de emparelhamentos possíveis para testar. De qualquer maneira, deixe-me saber o que vocês pensam, eu gostaria de saber mais. Posso fazer uma pergunta de matemática Minha pergunta é a seguinte: em stat arb, se você tem uma cesta de semi-correlacionados títulos / pares de moeda, o que é a fórmula matemática que lhe diz o Grau de flutuação de preços que você pode esperar em uma base de carteira em vários períodos de tempo ---- Como você fator em tamanho de posição, coeficiente de correlação, desvio padrão de preço, etc para números de títulos / pares de moeda em uma carteira para dar Você uma expectativa da volatilidade do movimento de preço sobre X quantidade de tempo Juntado em julho de 2006 Status: Membro 14 Posts Stat arb works on fx. Funciona muito bem. Entrou em Jan 2008 Status: Member 183 Postagens Posso dizer-me mais neste método Inscrito em Ago 2009 Status: Membro 139 Mensagens até agora funcionam bem. Compre baixo. Eu acredito, às vezes, ele teve alguma divergência que durou um tempo muito longo, criando alguns drawdown grave. Posso perguntar, qual é a sua determinação para overbought e oversold Você usa um indicador ou vários indicadores ou. Eu acredito que, às vezes, ele teve alguma divergência que durou um tempo muito longo, criando alguns drawdown grave. Posso perguntar, qual é a sua determinação para overbought e oversold Você usa um indicador ou vários indicadores ou Intu, estou usando gráficos 15-30 min e confiar em minha discrição sobre o que é overbought e oversold (sem indicadores envolvidos). Eu uso pequenos tamanhos de lote e média. Principalmente eu trabalho com EURUSD USDCHF AUDUSDUSDCAD e EURUSDGBPUSD. Tenho vindo a negociar outros sistemas, mas havnt visto uma relação risco / recompensa positiva. Tudo vem para tamanhos pequenos e média. Se necessário. Eu sou cauteloso para dizer isso. Mas eu não vejo como se poderia obter drawdowns grave com gestão de dinheiro adequada. Deixe-me explicar, e se eu estiver errado, por favor corrija-me. Vamos dizer que você está usando 20.000 capital para suas posições statarb. Gostaria de entrar com 5mini lotes em cada par, (1 padrão lote total) Usando 15-30m gráfico. Manter avaraging cada -100 Ou tomar lucro quando as posições convergem. Teoricamente, a chamada de margem atingiria quando a posição estiver fora de 400-500 pontos. (Em um intervalo de tempo de 30m). Eu não vi isso com pares acima. sempre. Estou prestes a abandonar todos os meus sistemas de negociação e me concentrar neste statarb. Por favor, volte para mim sobre sua experiência com ele. Quais pares e prazos você estava usando. O que exatamente causar-lhe abaixamentos. Você estava altamente alavancado / Você usou a média de compra baixa. Venda highQ. Quanto posso fazer usando Statistical Arbitrage EAs para MT4 A. Quão rápido você pode executar. Há um monte de pessoas à procura de fogo e esquecer os sistemas de negociação que eles podem cair em um gráfico, sentar e assistir a sua equidade 50 inicial crescer em 10 milhões no primeiro ano. Sim. As pessoas realmente acreditam que ferramentas como esta existem e infelizmente não há falta de fornecedores felizes para posicionar seus produtos como preencher essas fantasias FX AlgoTrader não são um desses vendedores. As ferramentas do Stat Arb EA neste site são ferramentas NÃO ROBÔS. Eles fornecem um conjunto de ferramentas de arbitragem rico que permite aos comerciantes para automatizar sua estratégia de comércio arb em qualquer prazo que eles preferem. Se você nunca fez um centavo negociação FX ou outros ativos as chances de ganhar dinheiro usando ferramentas arb, infelizmente, não é alto. Eles não vai transformar um comerciante perdedor em um comerciante vencedor, mas eles vão automatizar uma estratégia arb e fornecer um sólido controle de risco. Quanto você faz dependerá de como bom você é como um comerciante. Algumas pessoas podem correr mais rápido que outras - se você tiver um bom equipamento, isso facilitará o trabalho. P. Você tem dados de backtest para as ferramentas de arbitragem? Não. Infelizmente, não é possível testar EAs no MetaTrader 4, que troca múltiplos pares. P. Eu notei que a nova versão do sistema tem a opção de variar os tamanhos de posição para cada perna do arb. Como você determinar qual o tamanho da posição correta para cada perna deve ser A. Com pequenas contas comerciais micro ou mini lotes não é crítica para fazer o equilíbrio pernas. À medida que o tamanho da posição aumenta, isso se torna mais significativo. Por exemplo, quaisquer pares que tenham USD como moeda de cotação, por exemplo, majores como EURUSD GBPUSD terão o mesmo valor pip. Assim, um lote padrão para EURUSD e GBPUSD terá ambos o mesmo valor pip de 10 / pip. Se os pares arb forem formados por uma cruz como o EURJPY, o valor pip (baseado nas taxas de hoje) seria 12,88 / pip. Assim, a fim de fazer o equilíbrio das pernas, seria necessário reduzir o tamanho da posição da perna EURJPY por 1 / 1,2880.78. Assim, para criar um EURUSD equilibrado / EURJPY arb você precisaria usar 1 lote para a perna EURUSD e 0,78 lotes para a perna EURJPY. Se reduzimos o tamanho da posição para 0,1 lotes (10.000-um mini-lote) os tamanhos de posição precisariam ser ajustados para 0,1 e 0,078. Assim, a menos que você tivesse uma conta micro você teria que executar dois lotes mini para ambas as pernas. Uma vez que você reduzir o tamanho da posição de micro lotes o efeito de equilibrar o arb torna-se cada vez menos significativa. A maneira mais fácil de calcular o valor do pip é usar uma calculadora de pip pip online Q. Posso executar o mesmo arb em vários prazos Por exemplo, EURUSD / GBPUSD no H1 e no M15 A. Não. Não faça isso Os produtos arb só permitirão que uma instância única de um arb particular seja executada. Se você carregar a mesma configuração de arb em outro gráfico, ela confundirá as variáveis ​​internas usadas para gerenciamento de comércio. O sistema não se comportará logicamente como os dois arbs substituirão constantemente as variáveis ​​internas que poderiam criar o comportamento errôneo do comércio. Você pode executar qualquer número de arbs único na plataforma MT4 usando a ferramenta - mas eles devem ser todos únicos. Por exemplo, um exemplo de EURUSD / GBPUSD ou AUDUSD / NZDUSD etc etc Para comerciantes arb avançados é possível criar o mesmo arb em um período de tempo diferente, invertendo a seqüência de pares, criando assim um arb inversa. Por exemplo, EURUSD / GBPUSD em H1 e GBPUSD / EURUSD em M15. No entanto, o comerciante teria de controlar a direção comercial de ambas as configurações de arbitragem usando as opções de bloqueio de tendência. Esta abordagem pode ser usada para hedge e também reduzir drawdown em arbs de longo prazo, mas esta estratégia é complexa devido à habilidade necessária para fechar o componente arb inversa quando a revsersion média de longo prazo ocorre. P. Estou enfrentando dificuldades em obter o V3 para trabalhar com GVARs (Global Variables) de agregação de Lote Global e Ganhos de lucro. Aqui está o que eu estou experimentando: - A partir da guia de diário posso ver que as funções de especialistas foram carregados com êxito - A guia de especialistas mostra que os especialistas foram inicializados - Eu copiei o GVAR diretamente como instruído e adicionado as variáveis ​​globais. Depois de fazer isso, Lote 1 e Lote 2 tamanhos apareceu corretamente sobre as etiquetas de exibição de gráfico No entanto, nenhum comércios estão sendo abertos Eu estou procurando uma entrada do tipo Recuperação estacionária. Quais são os próximos passos na resolução de problemas para descobrir por que o EA está exibindo as configurações GVAR corretamente no gráfico, mas não está abrindo nenhuma ordens Eu deveria usar um novo arquivo de funções com o EA que tem GVARs Aguardando a sua resposta. A. Os parâmetros globais não estão documentados nas folhas de dados técnicos para V3. Aqui está uma descrição do que são e fazem. GVARs - Variáveis ​​Globais podem ser adicionadas manualmente na Tabela de Variáveis ​​Globais em MT4. Se essas variáveis ​​estiverem presentes, eles serão overide controles locais para qualquer V2.5 EAs carregado na plataforma. Os GVARs atuais são: - V2.5 Global Aggregated Target - permite que o comerciante defina uma meta de agregação global para todos os V2.5 EAs V2.5 Lote Global 1 - define o tamanho do lote de par primário - por exemplo, EURUSD / GBPUSD - primário é EURUSD V2. 5 Lote Global 2 - define o tamanho do lote de par secundário - por exemplo, EURUSD / GBPUSD - o secundário é GBPUSD V2.5 Global Dynamic Slow Down - Se este GVAR estiver presente, o sistema calculará dinamicamente o Saldo da Conta / Equity Ratio e criará um novo GVAR chamado V2 .5 Relação de Equilíbrio de Patrimônio que contém estes dados V2.5 Nível de Parada Dinâmica Global (por exemplo, 0.8) - Se a Relação de Equilíbrio de Equidade cair abaixo do nível de Parada Dinâmica, o sistema não abrirá nenhuma nova negociação. V2.5 Nível de Início Dinâmico Global (por exemplo, 0.9) - Se a Razão de Equilíbrio de Equidade subir acima do nível de Início Dinâmico depois que o sistema entrar em Desaceleração, o sistema começará a abrir novas posições novamente. Essencialmente negócios como de costume. Então thats a área GVAR coberto. Para que o sistema funcione corretamente com o dimensionamento do lote global ativado, verifique o seguinte: - Certifique-se de que os parâmetros do TradeOff estejam definidos para o período em que o gráfico estiver sendo executado se você estiver executando no H1 certifique-se de que TradeOffH1 está configurado como true Verifique se você está Recebendo todas as mensagens de erro na guia especialistas do terminal Você já tentou executar o sistema em uma conta demo e definir o múltiplo STD para algo pequeno para forçar o sistema a fazer um comércio É o estado propagação Estacionária Recuperação sobre os pares você está negociando Você tem Inseriu os parâmetros na tabela GVAR corretamente, incluindo o caso Eles são sensíveis a maiúsculas e minúsculas, mas eu esperaria que o sistema para produzir um erro 134 se o tamanho do lote foi inválido. Resolução: o cliente não tinha definido os parâmetros de TradeOff como verdadeiros para o período de gráfico no qual o sistema estava sendo executado. Editar: A nova versão do sistema possui um alerta de fala integrado que alerta o operador se a negociação estiver desativada para o período de gráfico atual. O rótulo Modo na EA também foi atualizado para mostrar ao comerciante quando o cronograma do gráfico não está configurado para negociação ativa. O mais curioso entre vocês pode se perguntar por que o sistema foi criado para negociar apenas em determinados prazos. A resposta simples é quando um comerciante percorre diferentes cronogramas de gráfico os níveis de propagação e disparador mudará em conformidade como eles são calculados com base em cada período de tempo. Mais frequentemente do que não a dinâmica espalhar em um gráfico de 5 minutos vai olhar completamente diferente para o gráfico diário. Assim, para cortar uma longa história curta sem prazos de negociação seletiva o sistema poderia facilmente fechar arbs erroneamente se os comerciantes mudaram o prazo para um onde a dinâmica de propagação foram completamente diferentes. P. Eu uso o indicador de correlação do FX AlgoTrader e gostaria que um sistema fosse negociado quando duas condições fossem atendidas. Eles são: Correlação diária é mais de 75 5min correlação é inferior a -75 Estas condições são apenas satisfeitas apenas um número limitado de vezes por dia. É muito difícil esperar o dia todo na frente do meu PC. Minha pergunta para você é. Qual dos seus produtos pode identificar divergência negativa / desacoplamento quando a correlação diária ainda está acima de 75 em um dia. Em caso afirmativo, qual é o produto A. O motor de arbitragem V2 ou V3 fará isso se você configurá-los adequadamente. O indicador de correlação foi projetado para ser usado por comerciantes arb para auxiliar na seleção de pares. Assim se os critérios do youre forem correlação diária gt75 ea correlação de 5 min lt-75 você poderia ajustar acima o produto do arb em seu gráfico de 5 minutos (provavelmente mais fácil usar-se um hourly realmente) e ajustar então o youre STD múltiplo no indicador de STD de modo que seu comércio Entrada gatilhos foram onde você deseja. Você poderia fazer isso visualmente e olhar para negociar apenas as maiores divergências a cada dia. P. O sistema realiza o reequilíbrio dinâmico A. No momento não há reequilíbrio dinâmico. Tenho considerado aplicar um escalonamento no sistema para permitir que a posição arb aumentar se um spread continuou a dissociar isso é semelhante a uma média para baixo abordagem, mas a alavancagem, obviamente, aumenta com o tamanho da posição, aumentando assim o risco de parar se a posição líquida P / L atinge os parâmetros de risco máximo definidos no sistema. Existem diferentes escolas de pensamento no que diz respeito à escala em / média para baixo. Uma abordagem alternativa é o comércio do lado oposto do arb em um menor prazo que criaria um hedge dinâmico (a um grau) Comentário Adicional: Alguns clientes V3 têm experimentado com uma abordagem alternativa para o reequilíbrio dinâmico nos casos em que um comércio arb aberto É desacoplamento de sua MA e criando um drawdown. Em vez de reequilibrar o tamanho do lote do arb existentes um novo arb é configurado que é exatamente o oposto do arb atual. Por exemplo, se você tivesse um lote 5 por perna EURUSD / GBPUSD arb que foi desencadeado fora de um gráfico houly você iria configurar um GBPUSD / EURUSD arb executando em um gráfico de 15 minutos e usar os parâmetros LockLong ou LockShort para forçar novos negócios fora do 15 minutos para o exato oposto do arb no prazo mais longo. Isso cria um hedge perfeito e também permite que reduza o drawdown como o arb mais curto prazo vai gradualmente comer para o drawdown criado pelo arb longo disoupled a longo prazo. O princípio é simplesmente baseado em negociação de volatilidade de spread de curto prazo visto no menor prazo. Esta abordagem não é garantida Get of jail free card, mas pode substancialmente de risco posições onde significativa dissociação tem ocorrido e em tandem reduzir a magnitude de uma perda potencial. Q. Qual é a diferença entre V2 e V3 É V3 para médio e longo prazo stat arb e V2 é simplesmente para curto prazo stat A. A. V2 e V3 pode ser usado em qualquer período para curto prazo ou longo prazo arbitragem. V3 é uma versão melhorada do V2, uma vez que utilizou logs para a análise de propagação que tem muitas vantagens, como a segmentação de lucro dinâmico e uma ampla gama de parâmetros de entrada externos definidos pelo comerciante. V3 é a progressão lógica de V2 e contém muitos comerciante solicitou melhorias. P. Eu preciso ser capaz de estimar os parâmetros externamente para o modelo (produto de arb arbitrário) ou o produto me dá a eles Como eu iria verificar as correlações exigidas pelo modelo Seriam estes os indicadores de MT4 que eu só quero Obter um sentido do processo envolvido na implementação do produto. Só quero uma idéia mais específica do processo, uma vez que eu tenho o produto para produzir resultados, em seguida, tweaking-lo para obter melhores resultados, etc A. Ambos produtos arb têm dois componentes um conselheiro de especialistas e um indicador. O indicador fornece a componente de análise estatística. V2 Os produtos Arb calculam o spread dos pares dividindo um pelo outro, então calculam a média móvel (do spread), então o comerciante do gráfico definiu os desvios-padrão de cada lado desta média móvel. Os limiares de entrada e saída de comércio são determinados pelo STD Múltiplo no indicador (isto pode ser ajustado pelo trader). Os limiares de entrada de comércio (STDs) são definidos observando-se a saída típica da média antes do reaparecimento de propagação. Obviamente, os parâmetros de tempo e de sistema são criticamente importantes. 5 minutos gráficos podem mostrar o que parece uma propagação estacionária, mas isso pode mudar muito rapidamente e tornar-se altamente direcional. Por outro lado, um gráfico semanal fornece muito mais informações sobre a dinâmica de propagação de médio / longo prazo. Arbing curto prazo é muito difícil e é fácil de ser pego quando os pares de dissociar. Isto é visto frequentemente para o fim da sessão asiática e perto do aberto de Francoforte. À medida que os fluxos de liquidez no spread do mercado podem se tornar direcionais em prazos curtos. Em termos de seleção de pares arbitrais adequados, você pode usar o indicador de correlação em tempo real FX AlgoTrader para selecionar pares de arbitragem altamente correlacionados em qualquer período de tempo. O sistema V3 usa um algoritmo de propagação de log que permite ao comerciante ver o potencial de reversão em termos de dólar. Isso permite que os comerciantes vejam o poder do arb de longo prazo em comparação com o comércio de curto prazo. P. Que conhecimento eu preciso saber para usar seu produto Stab Arb A. Você precisaria saber sobre reversão média, correlação, acoplamento / desacoplamento / divergência etc. Você precisaria entender que não há garantia de reversão média Ocorrerá quando você espera. Pergunta: Percebi que a configuração padrão para o EA era 5 lotes e 20 de risco, então eu decidi reduzir isso para apenas .1 lote e como 5, que pode ou não ser uma boa idéia. Quando eu recarreguei o modelo, as configurações voltaram para a configuração padrão. É possível obter as configurações padrão para ser muito menos. Por isso, se por algum motivo eu recarregar a EA e esquecer as configurações que não soar a conta A. O modelo sempre usar as configurações padrão assim se você queria mudá-los e manter suas modificações apenas criar um novo modelo chamado New Arb Settings ou Quando quiser. Em seguida, sempre que você abrir o novo modelo suas configurações modificadas serão usadas em vez das configurações padrão. Q. Qual é o tamanho mínimo da conta para arb trading forex A. Você poderia executar arbs em uma conta de micro 500, fornecendo-lhe manter o dimensionamento de posição a um mínimo. Não seria sábio para executar arbs em um mini acocunt com apenas 500 dólares em capital próprio. Ambos os produtos V2 e V3 arb podem ser executados em micro, mini e contas MT4 padrão. Q. Quais os prazos que você encontrou para ser o melhor para o comércio arbs Hourly 5m Daily A. It depende de você eo que você quer alcançar, se você gosta curto prazo overnight arbs baseado no mercado de liquidez fina asiática, em seguida, 5 minutos pode ser bom para você. Alternativamente, se você gosta de fazer dinheiro decente sem ter que dar os lotes de corretor em custos de spread - gráficos diários iria fornecer menos negócios com lucros muito maiores para arbs que reverteu para a média. Geralmente quanto mais tempo o tempo maior o lucro. Um cliente fez 1200 USD de uma conta de 5000 USD em uma semana. O cara é um comerciante comercial X-lo ter em mente A ferramenta é tão boa como o comerciante em termos de escolher os pares certos para o comércio e definir os parâmetros certos. Assim, em resumo, os comerciantes arb precisará experimentar com V2 e V3 para encontrar as melhores configurações do sistema que correspondem ao seu estilo de negociação, risco e expectativas gerais. P. Em geral é esta EA bastante rentável. Qual é o ROI aproximado A. Em termos de ROI é difícil de dizer, pois depende de qual período de tempo você comércio. O lucro potencial é exibido pela EA sob o rótulo de dados Potencial de Reversão no gráfico principal. Esse valor é calculado sobre a diferença entre o spread atual e sua média móvel. Se o alvo de reversão é definido para a banda oposta o lucro potencial será substancialmente aumentado, mas o comerciante precisaria de um balanço total de uma banda para o outro ou seja, 1 a -1 STD ou whetever parâmetros de disparo que o comerciante definiu. Há um depoimento de cliente de um cliente V3 novo que conseguiu 100 ROI em seu primeiro comércio vivo usando uma posição de lote 0.5. Em termos de prazo, você pode ganhar muito mais dinheiro em gráficos de longo prazo em comparação com os comércios de alta freqüência de curto prazo. Nós não produzem ROI ou dados de curva de equidade mais como os resultados variarão enormemente de comerciante para comerciante. As ferramentas apenas refletem a habilidade do profissional de selecionar os ativos, os prazos e os parâmetros ótimos para o comércio. P. O V3 parece estar fechando alguns negócios em uma perda - como isso pode acontecer A. Há uma série de razões que isso poderia acontecer que são: - As negociações ARB violaram os parâmetros de risco máximo eo sistema tem auto fechado ambas as posições O sistema está sendo executado no modo de agregação e o objetivo de lucro diário já foi atingido - uma vez que o objetivo de lucro é atingido o sistema fechará todos os arbs abertos - isso pode resultar em perda fazendo arbs sendo fechados automaticamente para proteger seu alvo agregado alcançado. O comerciante estabeleceu os pontos de entrada arb muito próximos ao canal de custo de spread e o lucro potencial é tão pequeno que o derrapamento está inclinando o P / L do arb negativo durante o procedimento de fechamento arb. Isso pode ser facilmente resolvido por negociação em prazos mais longos e / ou aumentar o múltiplo STD para mover a entrada de comércio mais longe do canal de custo spread. P. Você pode me ajudar a entender por que a EA não fechou um negócio, mesmo que a reversão já tenha ocorrido A. Isso pode acontecer pelas seguintes razões: - V3 só pode fechar negociações arb que estão em lucro. Se o seu arb atual não está em lucro (possivelmente como foi aberto em outro prazo) o sistema não vai fechar os comércios arb. Os parâmetros de TradeOffTimeframe não estão habilitados para este gráfico tempo O comércio de arb foi protegido Q. O sistema está DESACTIVADO O que está acontecendo A. A variável global Disable Gen Starb foi definida pelo sistema. Pressione F3 para exibir a tabela GVAR - existem algumas razões que podem acontecer que são: - 1) O parâmetro CloseAllTrades é definido como true. 2) A meta de lucro diária agregada foi atingida e a reposição automática está desativada 3) A conta está abaixo do limite mínimo Para resolver este problema vá para a Tabela de Variáveis ​​Globais em MT4 - pressione F3 - procure uma variável global chamada Desabilitar Gen Starb Com um valor de 1. Se você excluir a variável o sistema será reativado.