Gestão de riscos no forex ppt viewer

Erik Norland 08 de dezembro de 2017 O que está por vir para uma série de moedas que perderam terreno para o dólar desde a surpresa eleição de Donald Trump como presidente dos EUA em 8 de novembro Euro Prospects Amid Europeia Eleições Por Erik Norland 07 de dezembro de 2017 Assista CME Group Economista Sênior Erik Norland discutir sobre Futures Institute o que está à frente para o euro em meio a assustadoras eleições nos principais países europeus. Erik Norland, economista sênior do CME Group, discute no Futures Institute se os produtores norte-americanos podem ganhar com o acordo de saída da OPEP para estabilizar os preços. Futuros Opções TradingThe Futuro em sua planilha Wouldnrsquot você gosta de saber as chances de ganhar dinheiro ndash ou tendo uma perda mdash em seu próximo empreendimento Ou a probabilidade de que seu projeto vai terminar no tempo e dentro do orçamento Como sobre as probabilidades de encontrar petróleo ou gás, E em que quantidades todos gostariam de respostas a estes tipos de perguntas. Armado com esse tipo de informação, você poderia ter um monte de adivinhação de grandes decisões e estratégias de plano com confiança. Com RISK reg. Você pode responder a essas perguntas e mais ndash direito em sua planilha do Excel. RISK (pronuncia-se ldquoat riskrdquo) executa análise de risco usando a simulação de Monte Carlo para mostrar-lhe muitos resultados possíveis em seu modelo de planilha e diz-lhe como provável eles estão a ocorrer. Ele matematicamente e objetivamente calcula e acompanha muitos cenários futuros possíveis diferentes, em seguida, diz-lhe as probabilidades e riscos associados a cada um diferente. Isso significa que você pode julgar quais riscos tomar e quais evitar, permitindo a melhor tomada de decisão sob incerteza. RISK também ajuda a planejar as melhores estratégias de gerenciamento de risco através da integração do RISKOptimizer. Que combina simulação Monte Carlo com a mais recente tecnologia de solução para otimizar qualquer planilha com valores incertos. Usando algoritmos genéticos ou OptQuest, juntamente com funções RISK, o RISKOptimizer pode determinar a melhor alocação de recursos, a melhor alocação de ativos, a programação mais eficiente e muito mais. RISK videos Novo na Versão 7.5 Melhor Relatório, Desempenho Mais Rápido, Mais Análise O RISK 7.5 oferece uma série de melhorias para qualquer tomador de decisões, desde aprimoramentos de uso geral até novos recursos analíticos especializados. Novas e aprimoradas opções de gráficos, desempenho mais rápido e análises sofisticadas tornam o RISK 7.5 a única ferramenta de análise de risco que você precisa. On-Demand Webinar: O que há de novo em RISK e DecisionTools Suite 7.5 Gráficos novos e melhorados Tornado Tornado gráficos têm sido utilizados há muito tempo para identificar as variáveis ​​críticas que afetam uma análise de risco. A versão 7.5 adiciona um novo tipo de gráfico chamado Contribuição para Variância que mostra a quantidade da variância na saída atribuível a cada variável de entrada. Além disso, agora você pode sobrepor gráficos de tornados a partir de simulações múltiplas para comparar os efeitos das mudanças do modelo. Por fim, adicionamos opções de sombreamento nas barras de gráfico para indicar se as entradas são altas ou baixas quando a saída aumenta ou diminui. Otimização mais rápida com RISKOptimizer O RISKOptimizer, disponível em RISK Industrial, é uma poderosa ferramenta que permite otimizar problemas lineares e não-lineares em situações incertas. Ele combina otimização com a simulação de Monte Carlo, e é muito computacionalmente intensivo. A nova versão 7.5 agora é executada pelo menos quatro vezes mais rápido que as versões anteriores. Mais de 20 Novas Funções de RISCO Foram adicionadas ao RISK 16 novas funções de distribuição, juntamente com seis novas funções estatísticas. As novas funções são importantes para a modelagem precisa e perspicaz da incerteza em finanças, seguros, confiabilidade e outras aplicações. Executar otimizações durante a simulação sem codificação Se você precisa executar o Excel Solver durante uma simulação RISK, agora pode fazê-lo sem escrever qualquer código VBA, economizando tempo. A versão 7.5 torna isso fácil de configurar através da caixa de diálogo, e funciona para Excel Goals Seek e Palisades Evolver também. Gráficos e relatórios de melhorias Todos os gráficos RISK e relatórios agora apresentam uma interface atualizada, mais simplificada, bem como suporte para Excels temas embutidos e cores. Agora você pode aplicar seus temas padrão do Excel da empresa para seus relatórios RISK Além disso, os visores gráficos foram aprimorados para monitores de resolução ultra-alta. E Mais Agora você pode controlar o número de CPUs RISK usa para executar simulações. Weve adicionou também o acesso fácil às funções das estatísticas do RISCO nas janelas do resumo do modelo e do sumário, conservando lhe tempo na modelagem. RISK Industries amp Applications RISK é usado para analisar riscos e incertezas em uma ampla variedade de indústrias. Do financeiro ao científico, qualquer pessoa que enfrente a incerteza em suas análises quantitativas pode se beneficiar do RISCO. Executar uma análise com RISK envolve três passos simples: 1. Configurar o seu modelo. Comece por substituir valores incertos em sua planilha com funções de distribuição de probabilidade RISK, como Normal ou Uniform, ou dezenas de outros. Essas funções RISK simplesmente representam uma gama de diferentes valores possíveis que uma célula poderia tomar em vez de limitá-la a apenas um caso. Escolha sua distribuição a partir de uma galeria gráfica ou defina distribuições usando dados históricos para uma determinada entrada. Mesmo combinar distribuições com RISKrsquos Compound função. Compartilhe funções de distribuição específicas com outras pessoas usando a RISK Library ou troque as funções RISK para colegas que não têm RISK. Em seguida, selecione suas saídas para as células de linha quotbottom cujos valores lhe interessam. Isso poderia ser lucros potenciais, ROI, pagamento de sinistros de seguros, taxa de recuperação de doença, ou qualquer coisa em tudo. Definir Incerteza com Facilidade RISCO vem com dezenas de funções de distribuição para definir variáveis ​​incertas. Estas são verdadeiras funções do Excel, comportando-se da mesma forma que as funções nativas do Excel e oferecem flexibilidade de modelagem total. Escolher qual função de distribuição RISK usar é fácil porque o RISK vem com uma galeria de distribuição gráfica que permite visualizar e comparar várias distribuições antes de selecioná-las. Você pode até mesmo configurar suas distribuições usando percentis, bem como parâmetros padrão, e sobreponha diferentes gráficos de distribuição para comparação. Você pode usar dados históricos ou de indústria e RISKrsquos ferramenta de ajuste de dados integrada BestFit reg para selecionar a melhor função de distribuição e os parâmetros corretos. Você pode selecionar o tipo de dados a serem ajustados (por exemplo, contínuo, discreto ou cumulativo), filtrar os dados, especificar os tipos de distribuição a serem ajustados e especificar o binário Qui-quadrado a ser usado. Distribuições cabidas são classificadas com base em três testes estatísticos, e podem ser comparadas graficamente. Você pode até mesmo sobrepor gráficos de múltiplas distribuições ajustadas. Os resultados de ajuste podem ser vinculados a funções RISK, portanto as funções serão atualizadas automaticamente quando os dados de entrada forem alterados. As distribuições de entrada podem ser correlacionadas entre si, individualmente ou em séries temporais. Correlações são rapidamente definidas em matrizes que surgem sobre o Excel, e uma série de tempo correlacionada pode ser adicionada em um único clique. Uma série de tempo correlacionada é criada a partir de um intervalo de vários períodos que contém um conjunto de distribuições semelhantes em cada período de tempo. Todas as funções e correlações do RISK no seu modelo são resumidas com a miniatura da janela do modelo RISK do painel de controle e você pode ver os gráficos de distribuição aparecerem enquanto navega pelas células da planilha. Compartilhe seu modelo com outras As funções RISK podem ser armazenadas na RISK Library, uma base de dados SQL para compartilhamento com outros usuários RISK. As funções RISK também podem ser removidas com o recurso Função Swap, permitindo que seus modelos sejam compartilhados com colegas que não possuem RISK instalado. RISK irá manter o controle de todas as alterações que ocorrem na planilha enquanto as funções RISK foram ldquoswapped out. rdquo Você pode controlar como RISK deve atualizar fórmulas quando ele encontra alterações no modelo. Além disso, você pode ter RISK automaticamente swap out funções quando um pasta de trabalho é salvo e fechado e automaticamente swap in se necessário quando um pasta de trabalho é aberto. 2. Execute a Simulação. Clique no botão Simular e veja. O RISK recalcula o modelo de planilha milhares de vezes. Cada vez, o RISK amostras valores aleatórios das funções RISK inseridas, as coloca no modelo e registra o resultado resultante. Explique o processo a outros executando sua simulação no modo Demo, com gráficos e relatórios atualizando ao vivo enquanto a simulação é executada. 3. Compreender seus riscos. O resultado de uma simulação é um olhar para toda uma gama de resultados possíveis, incluindo as probabilidades que eles irão ocorrer. Grafique seus resultados com histogramas, gráficos de dispersão, curvas cumulativas, gráficos de caixa e muito mais. Identificar fatores críticos com gráficos de Tornado e análise de sensibilidade. Colar resultados em Excel, Word ou PowerPoint, ou colocá-los na biblioteca RISK para outros usuários RISK. Você pode até mesmo salvar resultados e gráficos direito dentro de sua pasta de trabalho do Excel. Resultados claros e fáceis de entender RISK fornece uma ampla gama de gráficos para interpretar e apresentar seus resultados a outros. Histogramas e curvas cumulativas mostram a probabilidade de ocorrência de resultados diferentes. Use gráficos de sobreposição para comparar vários resultados e gráficos de resumo e gráficos de caixa para ver riscos e tendências ao longo do tempo ou sobre faixas. Menus do botão direito do mouse e barras de ferramentas acessíveis facilitam a navegação. Todos os gráficos são totalmente personalizáveis, incluindo títulos, eixos, escalas, cores e mais e prontos para exportação para Excel, Word ou PowerPoint. Você pode assistir gráficos de resultados pop-up como você navegar através de células em sua planilha. RISK fornece sensibilidade e análise de cenários para determinar os fatores críticos em seus modelos. Use análise de sensibilidade para classificar as funções de distribuição em seu modelo de acordo com o impacto que eles têm em suas saídas. Veja os resultados claramente com um diagrama Tornado fácil de interpretar ou descubra relacionamentos com gráficos de dispersão. A análise de sensibilidade pré-seleciona todas as entradas com base em sua precedência nas fórmulas para as saídas em seu modelo, reduzindo assim os dados irrelevantes. Além disso, você pode usar a função RISKrsquos Make Input para selecionar uma fórmula cujo valor será tratado como uma entrada RISK para análise de sensibilidade. Desta forma, várias distribuições podem ser combinadas em uma única entrada, otimizando seus relatórios de sensibilidade. Todos os resultados de simulação para as saídas e entradas são resumidos com gráficos de miniaturas na janela resumo dos resultados do RISK do painel de instrumentos. Os resultados da simulação podem ser salvos diretamente na pasta de trabalho do Excel e também colocados na Biblioteca RISK para compartilhar com outros usuários RISK. Excel Facilidade de Uso RISK é um verdadeiro add-in para o Microsoft Excel, integrando completamente a sua planilha. Procurar, definir, analisar 8212 enquanto nunca deixando o Excel. Todas as funções de RISCO são funções de Excel verdadeiras, e se comportam exatamente como funções nativas do Excel. As janelas RISK estão todas ligadas diretamente às células da planilha, de modo que as alterações em um lugar são executadas no outro. Os gráficos RISK apontam para suas células através de janelas de chamada. A facilidade de arrastar e soltar, os menus de clique com o botão direito do mouse e a barra de ferramentas RISK tornam o aprendizado e a navegação RISK um piscar de olhos. Três edições para atender às suas necessidades RISK Professional Projetado para problemas de nível profissional em qualquer indústria, RISK Professional é perfeito para a maioria dos usos comerciais. Ele fornece um equilíbrio entre análise avançada e facilidade de uso do apontar e clicar, e inclui: Integração com o Microsoft Project: Execute análise de risco e simulação Monte Carlo em suas programações do Microsoft Project usando a interface RISK for Excel mais flexível. O RISK importa seus cronogramas de projeto para o Excel para que você possa usar todas as fórmulas Excels e recursos RISKs nos modelos do Project. Excel torna-se um front-end para sua programação do Microsoft Project, vinculando diretamente ao arquivo. MPP (X) subjacente. As alterações feitas no projeto ou no Excel são refletidas na outra. Quando é hora de executar a simulação de Monte Carlo, o mecanismo de programação de projetos da Microsoft é usado para os cálculos, garantindo a precisão. Conexão de distribuição integrada com BestFit. Define funções de distribuição para você com base em dados históricos ou de indústria. RISK Library: Um banco de dados SQL para armazenar e compartilhar com outras funções de distribuição RISK, componentes de modelo e resultados de simulação. Excel Developer Kit (XDK): Automatize e personalize o RISK para Excel através de uma biblioteca completa de comandos e funções que lhe permitem controlar todos os aspectos do RISK em sua planilha. Adicione RISK para Excel a qualquer aplicativo personalizado. Análise de Stress: permite controlar o intervalo que é amostrado a partir de uma função de distribuição, permitindo que você veja como diferentes cenários afetam sua linha inferior sem alterar seu modelo. Análise de Sensibilidade Avançada: Permite ver como as alterações em qualquer inputdistributions ou valores regulares afetam os resultados da simulação. RISK Goal Seek: Usa simulações múltiplas para encontrar um valor de entrada que alcance um resultado de simulação de destino que você especificar. RISK Industrial Projetado para seus modelos maiores e mais complexos, RISK Industrial inclui tudo em RISK Professional, além dos seguintes: RISKOptimizer. Combina simulação de Monte Carlo com sofisticadas técnicas de otimização para encontrar a melhor combinação de fatores que levam a um resultado desejado sob condições incertas. Use RISKOptimizer para alocação de recursos, agendamento, investimento, planejamento de rotas e outros tipos de problemas complicados onde você precisa determinar a melhor combinação de insumos para maximizar um retorno, minimizar um custo ou atingir um alvo específico. RISKOptimizer usa algoritmos genéticos e Optquest que resolvem métodos assim que yoursquoll seja certo ter o motor direito para qualquer tipo de problema. Simulação de previsões de séries temporais: O RISK oferece um conjunto de funções para simular processos de séries temporais ou valores que mudam ao longo do tempo. Qualquer projeção futura de valores de séries temporais tem incerteza inerente e RISK permite que você contabilize essa incerteza examinando toda a gama de projeções de séries temporais possíveis em seu modelo. Isso é particularmente útil na modelagem financeira e simulação de portfólio. Existem funções disponíveis para 17 modelos diferentes de séries temporais estatísticas, incluindo ARMA, GBM, GARCH e outros. Essas funções são inseridas como funções de matriz no Excel. O RISK também fornece novas janelas para o ajuste de dados de séries temporais históricas para essas novas funções. Os resultados podem ser animados para mostrar o comportamento da sua série de tempo durante a simulação. Tudo isso é integrado na interface RISK existente. Suporte Multi-CPU completo: Acelere simulações com processamento paralelo usando todos os processadores multi-core e CPUs disponíveis em uma única máquina. RISK Funções amp Benefícios Monte Carlo simulação Mostra possíveis resultados para evitar armadilhas e identificar oportunidades 100 cálculos de Excel para simulação O mais alto nível de precisão eo uso máximo de processadores multi-core para velocidade Integração perfeita no Microsoft Excel Nunca deixe sua planilha se acelerar rapidamente Barras de ferramentas intuitivas e menus com o botão direito do mouse Navegação fácil8212Multiplicas maneiras de executar tarefas comuns Combina a simulação de Monte Carlo com sofisticadas técnicas de otimização para encontrar a melhor combinação de fatores que levam ao resultado desejado em condições incertas Análise de fronteira eficiente Especialmente útil na análise financeira, O retorno ideal que pode ser esperado de uma carteira em um determinado nível de risco RISK para Six Sigma RISK também pode ser usado em Six Sigma e análise de qualidade para melhorar processos, reduzir a variabilidade e melhorar a qualidade dos produtos e serviços e economizar dinheiro . RISK inclui uma série de estatísticas, funções e relatórios do Six Sigma. Com essas ferramentas, você pode identificar, medir e eliminar as causas da variabilidade em seus processos e projetos de produção e serviço. Parte do DecisionTools Suite RISK está disponível por si só ou como parte do DecisionTools Suite. Palisadersquos completo de risco e análise de decisão toolkit. O DecisionTools Suite inclui RISK. Que adiciona análise de risco ao Excel usando a simulação de Monte Carlo, BigPicture para mindmapping e exploração de dados, PrecisonTree para análise de árvore de decisão visual, TopRank para análise what-if, NeuralTools e StatTools para análise de dados e muito mais. RISK é totalmente compatível com todos os programas DecisionTools e pode ser combinado com eles para uma maior compreensão e análise. Por exemplo: RISK e TopRank O foco de uma análise RISK pode ser reduzida usando TopRank. Especialmente com modelos grandes, isso economiza tempo e melhora a precisão de sua análise RISK. As funções RISK também podem ser usadas pelo TopRank para representar uma gama mais ampla de valores do que as funções padrão do TopRankrsquos. RISK e PrecisionTree Além disso, o RISK pode ser combinado com o PrecisionTree para representar eventos aleatórios incertos e resultados em modelos de árvores de decisão. Isso aumenta a precisão dos modelos de árvores de decisão considerando escalas mais amplas de valores para eventos casuais em vez de algumas opções limitadas e discretas. RISK então os resultados do StatTools RISK podem ser executados através de uma análise StatTools para avaliar os intervalos de confiança. O RISK também pode ser aplicado aos resultados de uma previsão de séries temporais do StatTools para simular possíveis resultados com mais precisão. Quando você compra o DecisionTools Suite, você economiza mais de 50 versus comprar todos os componentes individualmente. As melhores análises em um grande pricendashwith o DecisionTools Suite. Licenciamento e Treinamento RISK está disponível através de uma variedade de opções de licenciamento, incluindo licenças corporativas, de rede e acadêmicas. Treinamento, consultoria e livros podem ser empacotados com o software para garantir que você e sua equipe aproveitem ao máximo seu investimento. As simulações RISK são calculadas 100 dentro do Excel, suportadas pela amostragem do Palisade e estatísticas comprovadas em mais de vinte anos de uso. Palisade não tenta reescrever Excel em um calculador externo para ganhar velocidade. Um único recálculo a partir de uma macro ou função não suportada ou mal reproduzida pode alterar drasticamente os resultados. Onde ele vai ocorrer, e quando Palisade aproveita o poder de várias CPUs e processadores multi-core para lhe dar os cálculos mais rápidos. Resultados corretos e uso rápido do RISK Compatibilidade: O software RISK e DecisionTools Suite é compatível com todas as versões de 32 bits e 64 bits do Microsoft Windows XP até 10, do Excel 2007 a 2017 e do Project 2007 até 2017. Compatível com 64 bits: A tecnologia de 64 bits permite que o software Excel e DecisionTools acessem muito mais memória do computador do que nunca. Isso permite modelos muito maiores e maior poder computacional. Copyright cópia 2017 Palisade Corporation. Todos os direitos reservados. Palisade EMEA amp Índia 31 O Verde, Oeste Drayton Middlesex UB7 7PN (UK) 0800 783 5398 UK 0800 90 80 32 França 0800 181 7449 Alemanha 900 93 8916 Espanha 44 1895 425050 vendasEmábalisade vendasIndiapalisade Palisade Latinoameacuterica 1 607 277 8000 x318 54 (11) 5252 -8795 Argentina 56 2581-3492 Chile 507 836-5675 Panamaacute 52 55 5350 2852 Meacutexico 51 1 708-6781 Peruacute 57 1 508-5187 Colombia servicioalclientepalisade ventaspalisade palisade-ltaInterest Rate Risk O que é o risco de taxa de juros O risco de taxa de juros é o risco Que um valor dos investimentos vai mudar devido a uma mudança no nível absoluto das taxas de juros, no spread entre duas taxas, na forma da curva de rendimentos. Ou em qualquer outra relação de taxa de juros. Essas mudanças geralmente afetam os títulos de forma inversa e podem ser reduzidas pela diversificação (investir em títulos de renda fixa com diferentes durações) ou por hedge (como por meio de swap de taxa de juros). Carregar o leitor. RISCO Risco de Taxa de Juros O risco de taxa de juros afeta o valor dos títulos mais diretamente do que as ações, e é um risco importante para todos os obrigacionistas. À medida que as taxas de juros aumentam, os preços dos títulos caem, e vice-versa. O raciocínio é que à medida que as taxas de juros aumentam, o custo de oportunidade de manter uma obrigação diminui, já que os investidores são capazes de obter maiores rendimentos alternando com outros investimentos que refletem a maior taxa de juros. Por exemplo, um título 5 vale mais se as taxas de juros diminuírem, uma vez que o detentor de bônus recebe uma taxa de retorno fixa em relação ao mercado, que está oferecendo uma menor taxa de retorno como resultado da diminuição das taxas. Taxas de Juros de Mercado O risco de taxa de juros é mais relevante para os títulos de renda fixa pelo qual um aumento potencial nas taxas de juros de mercado é um risco para o valor dos títulos de renda fixa. Quando as taxas de juros do mercado aumentam, os preços de títulos de renda fixa emitidos anteriormente negociados no mercado caem, já que os potenciais investidores estão agora mais inclinados a comprar novos títulos que ofereçam taxas mais altas. Somente com preços de venda mais baixos podem os títulos passados ​​com taxas mais baixas se tornarem competitivos com os títulos emitidos depois que as taxas de juros de mercado se tornaram mais altas. Sensibilidade dos preços O valor dos títulos de rendimento fixo existentes com maturidades diferentes diminui de vários graus quando as taxas de juro de mercado aumentam. Isso é referido como sensibilidade ao preço, o que significa que os preços em títulos de determinados comprimentos de maturidade são mais sensíveis a aumentos nas taxas de juros do mercado, resultando em quedas mais acentuadas em seus valores de segurança. Por exemplo, suponha que haja dois títulos de renda fixa, um com vencimento em um ano eo outro em 10 anos. Quando as taxas de juros do mercado aumentam, os detentores do título de um ano podem rapidamente reinvestir em um título de maior taxa depois de ter um retorno menor por apenas um ano. Os detentores da garantia de 10 anos estariam presos com uma taxa mais baixa por mais 9 anos, justificando um valor de segurança comparativamente menor do que os títulos de prazo mais curto para atrair compradores dispostos. Quanto maior o prazo de vencimento dos títulos, mais seu preço diminui para um determinado aumento nas taxas de juros. Prêmio de Risco de Vencimento A maior sensibilidade ao preço dos títulos de prazo mais longo leva a um maior risco de taxa de juros para esses títulos. Para compensar os investidores por assumir mais riscos, as taxas esperadas de retorno sobre os títulos de longo prazo são normalmente mais altas do que sobre os títulos de curto prazo. Esta taxa extra de retorno é chamada prêmio de risco de vencimento, que é maior com os anos mais longos até o vencimento. Juntamente com outros prêmios de risco, tais como prêmios de risco de inadimplência e prêmios de risco de liquidez, os prêmios de risco de vencimento ajudam a determinar as taxas oferecidas em títulos de diferentes prazos além de variadas condições de crédito e liquidez.